• bitcoinBitcoin (BTC) $ 97,017.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,651.84
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999995
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.250564
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.697016
  • tronTRON (TRX) $ 0.238217
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 18.52
  • stellarStellar (XLM) $ 0.312854
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 9.85
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.233108
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 117.69
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 328.87
  • moneroMonero (XMR) $ 223.40
  • daiDai (DAI) $ 0.999777
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.44
  • okbOKB (OKB) $ 47.81
  • vechainVeChain (VET) $ 0.033074
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.092792
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.286382
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 4.74
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 12.09
  • eosEOS (EOS) $ 0.635114
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.876342
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.230189
  • makerMaker (MKR) $ 946.64
  • neoNEO (NEO) $ 10.77
  • zcashZcash (ZEC) $ 32.19
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.996567
  • dashDash (DASH) $ 26.47
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.82
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.178880
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.310406
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.014172
  • decredDecred (DCR) $ 12.47
  • nemNEM (XEM) $ 0.020061
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.192052
  • iconICON (ICX) $ 0.127261
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.33
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.807077
  • liskLisk (LSK) $ 0.729852
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 5.51
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.051658
  • augurAugur (REP) $ 0.685570
Аналитика

QCP Capital: зарабатываем на биткоине в преддверии снижения ставки ФРС

Трейдинговая фирма QCP Capital выпустила новый отчет, в котором анализирует недавние события на криптовалютном рынке и предлагает интересную торговую стратегию для инвесторов.

После неудачных попыток преодолеть отметку в $61 000 на выходных, цена биткоина снизилась на фоне сообщений о второй попытке покушения на Дональда Трампа (Donald Trump). Ситуацию усугубила ликвидация длинных позиций на сумму почти $70 000 000 перед открытием азиатских рынков, где ликвидность была низкой.

Несмотря на недавнее снижение цены, аналитики QCP Capital обращают внимание на интересную историческую параллель: после первой попытки покушения на Трампа (Donald Trump) 13 июля биткоин продемонстрировал впечатляющий рост на 13,8% — с $58 000 до $66 000. Эксперты задаются вопросом, возможно ли повторение подобной динамики на этой неделе?

Текущая неделя обещает быть насыщенной для криптоиндустрии. Продолжается конференция Token 2049, а в среду, 18 сентября, состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Пока неясно, будет ли снижение ставки на 25 или 50 базисных пунктов.

Вероятность изменения ставки ФРС. Источник: Fedwatch

По мере приближения первого в этом цикле снижения ставки ФРС растет напряженность на рынке, усиливая влияние любых неожиданных макроэкономических данных. Вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов выросла до 59% с 30% в прошлый понедельник. Это отражается в росте волатильности: в пятницу подразумеваемая волатильность выросла на 8 пунктов для биткоина и на 20 для Ethereum.

Торговая стратегия от QCP Capital

На фоне снижения спотовой цены перекос (skew) сейчас благоприятствует пут-опционам. QCP Capital предлагает воспользоваться этим перекосом для оптимизации бычьей торговли в четвертом квартале с нулевой стоимостью, используя стратегию ERKO Seagull.

Параметры стратегии ERKO Seagull для биткоина:

  • Дата истечения: 8 ноября 2024 года
  • Покупка: колл-опцион со страйком $70 000 и нокаутом на уровне $100 000
  • Продажа: пут-опцион со страйком $50 000
  • Стоимость: $0
  • Максимальная выплата: 413% годовых или $30 000 на 1 биткоин, если цена спот будет чуть ниже уровня $100 000 на момент истечения

Текущая цена биткоина на момент составления стратегии: $58 300.

Объяснение стратегии ERKO Seagull

ERKO Seagull — это сложная опционная стратегия, которая сочетает в себе элементы бычьего и медвежьего прогнозов. Вот как она работает:

  1. Покупка колл-опциона со страйком $70 000 дает право купить биткоин по этой цене, если она превысит данный уровень. Это бычий элемент стратегии.
  2. Нокаут на уровне $100 000 означает, что если цена биткоина достигнет или превысит этот уровень, опцион аннулируется. Это ограничивает потенциальную прибыль, но снижает стоимость опциона.
  3. Продажа пут-опциона со страйком $50 000 обязывает купить биткоин по этой цене, если она упадет ниже данного уровня. Это медвежий элемент, который компенсирует стоимость купленного колл-опциона.

Преимущества стратегии:

  • Нулевая начальная стоимость
  • Потенциально высокая доходность при умеренном росте цены
  • Ограниченный риск снизу

Риски:

  • Ограниченная прибыль при сильном росте цены выше $100 000
  • Потенциальные убытки при падении цены ниже $50 000

Эта стратегия может быть привлекательна для инвесторов, ожидающих умеренного роста цены биткоина в ближайшие месяцы, но желающих иметь некоторую защиту от резких движений в обоих направлениях.

Стоит отметить, что в своем предыдущем отчете QCP Capital обращала внимание на положительные притоки в биткоин-ETF и замедление оттоков из GBTC, что может свидетельствовать о растущем институциональном интересе к криптовалюте.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»